Chwilowo niedostępny

32,93 zł

43,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Do darmowej dostawy brakuje Ci 199,00 zł

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Wydawnictwo:	Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Wydanie:	pierwsze
Liczba stron:	214
Format:	16.5x24.0cm
Rok wydania:	2021

Zobacz więcej

O książce Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa

Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim autorskie koncepcje wyceny opcji w uogólnionym modelu CRR – zarówno w takim, w którym logarytmy cen akcji mają niezerowy dryf, jak i w którym stopa procentowa rachunku bankowego oraz współczynnik zmienności cen akcji (volatility) zmieniają się skokowo między długimi przedziałami czasu, na jakie został podzielony okres trwania kontraktu opcyjnego. W książce podano wzory na wycenę opcji w zaprezentowanych modelach oraz badano asymptotyki cen opcji, gdy liczba chwil zmiany składu portfela w każdym przedziale czasu dąży do nieskończoności. W konsekwencji wyprowadzono wzory będące uogólnieniami sławnej formuły Blacka-Scholesa. Dokonano również analizy wrażliwości cen opcji. Badania wykazały, że wycena opcji kupna na indeks WIG20, w oparciu o uzyskane graniczne formuły na wycenę opcji w przedstawionych uogólnionych modelach CRR, umożliwia trafniejsze oszacowanie rynkowej ceny opcji niż formuła Blacka-Scholesa. Zaprezentowane dyskretne modele wyceny opcji wraz z ich przejściami granicznymi mogą stanowić użyteczne narzędzia do wyceny opcji na rynku kapitałowym.

Podobne do Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa

Książka

32,74 zł

54,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Oswoić AI

Sadek Nadim

Rozwój cywilizacji w świetle ekonomii - Wieczorek Ireneusz

Książka

41,99 zł

49,98 zł - sugerowana cena detaliczna

Rozwój cywilizacji w świetle ekonomii

Wieczorek Ireneusz

Dieta, leki, dopamina. Naukowe podejście do uzależnienia od jedzenia, fenomenu GLP 1 i roli zdrowych nawyków

Książka

44,43 zł

64,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Dieta, leki, dopamina. Naukowe podejście do uzależnienia od jedzenia, fenomenu GLP 1 i roli zdrowych nawyków

Architektura metodologiczna nauk o bezpieczeństwie - Gierszewski Janusz

Książka

58,67 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Architektura metodologiczna nauk o bezpieczeństwie

Gierszewski Janusz

Sztuczna inteligencja. Złudne obietnice, realne możliwości - Narayanan Arvind, Kapoor Sayash

Książka

55,68 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sztuczna inteligencja. Złudne obietnice, realne możliwości

Narayanan Arvind, Kapoor Sayash

Władza i postęp. Tysiąc lat walki o technologię i dobrobyt - Acemoglu Daron, Simon Johnson

Książka

74,82 zł

109,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Władza i postęp. Tysiąc lat walki o technologię i dobrobyt

Acemoglu Daron, Simon Johnson

Kosmos bez tajemnic. NAUKA rządzi! - Claudia Martin

Książka

36,34 zł

59,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Kosmos bez tajemnic. NAUKA rządzi!

Claudia Martin

Książka

39,43 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Samolubny gen

Richard Dawkins

Najsłynniejsze Kluby Piłkarskie - Patryk Koziński

Książka

19,99 zł

32,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Najsłynniejsze Kluby Piłkarskie

Patryk Koziński

Wojna z nauką. 5 potężnych sił, które niszczą prawdę i zagrażają światu - Mann Michael E., Peter J. Hotez

Książka

44,99 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Wojna z nauką. 5 potężnych sił, które niszczą prawdę i zagrażają światu

Mann Michael E., Peter J. Hotez

Pokój z widokiem. Podróż po najpiękniejszych hotelach Europy. Miejsca, ludzie, historie - Opracowanie Zbiorowe

Książka

61,94 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Pokój z widokiem. Podróż po najpiękniejszych hotelach Europy. Miejsca, ludzie, historie

Opracowanie Zbiorowe

Podstawy mechaniki budowli - Jarosław Przewłócki, Jarosław Górski

Książka

59,35 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Podstawy mechaniki budowli

Jarosław Przewłócki, Jarosław Górski

Książka

64,54 zł

79,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sztuczna inteligencja

Jackson Tom

Szukając minerałów i skamieniałości: klify, góry i kopalnie Hiszpanii - Marek Łodziński

Książka

20,00 zł

20,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Szukając minerałów i skamieniałości: klify, góry i kopalnie Hiszpanii

Marek Łodziński

Niesamowita nauka. Fakty i fikcja w historii... - John Waller

Książka

49,54 zł

69,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Niesamowita nauka. Fakty i fikcja w historii...

John Waller

Współczesna fizyka cząstek - Thomson Mark

Książka

136,99 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Współczesna fizyka cząstek

Thomson Mark

Warszawa śladami Wokulskiego - Sobieszczański Adrian

Książka

38,79 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Warszawa śladami Wokulskiego

Sobieszczański Adrian

Książka

45,70 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Brainjacking

Brian Clegg

Zdradliwy cud. Co nas czeka, gdy antybiotyki przestaną działać - Liam Shaw

Książka

44,99 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zdradliwy cud. Co nas czeka, gdy antybiotyki przestaną działać

Liam Shaw

Laboratorium z nauki o materiałach - Opracowanie Zbiorowe

Książka

47,99 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Laboratorium z nauki o materiałach

Opracowanie Zbiorowe

Książka

44,91 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Konstytucyjny system organów państwowych. Przed egzaminem

Opracowanie Zbiorowe

Książka

13,99 zł

16,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Traktory i koparki. Wszystko wiem!

Opracowanie Zbiorowe

Tablice miąższości drewna okrągłego wyd. 2026 - Marian Czuraj

Książka

37,70 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Tablice miąższości drewna okrągłego wyd. 2026

Marian Czuraj

Cyfrowa dharma. Jak AI może podnieść poziom inteligencji duchowej i poczucia osobistego dobrostanu - Chopra Deepak

Książka

38,96 zł

49,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Cyfrowa dharma. Jak AI może podnieść poziom inteligencji duchowej i poczucia osobistego dobrostanu

Chopra Deepak

Filary Stworzenia i inne sekrety Kosmosu. Jak Teleskop Jamesa Webba odsłania tajemnice Wszechświata - Panek Richard

Książka

42,39 zł

67,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Filary Stworzenia i inne sekrety Kosmosu. Jak Teleskop Jamesa Webba odsłania tajemnice Wszechświata

Panek Richard

Lokomotywy. Polskie konstrukcje - Przemysław Brych

Książka

29,60 zł

49,95 zł - sugerowana cena detaliczna

Lokomotywy. Polskie konstrukcje

Przemysław Brych

Kryminalistyka - Jackson Tom, Paul Knepper

Książka

64,54 zł

79,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Kryminalistyka

Jackson Tom, Paul Knepper

Formacje umundurowane w Rzeczypospolitej Polskiej. Aksjonormatywne studium w kontekście teoretycznym i empirycznym - Sławomir Bylina

Feynman. Życie pełne fizyki - Jörg Resag

Książka

71,99 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Feynman. Życie pełne fizyki

Jörg Resag

Sztuczna inteligencja a etyka prawnicza - Kamil Stępniak

Książka

157,35 zł

199,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sztuczna inteligencja a etyka prawnicza

Kamil Stępniak

Szczegółowe informacje na temat książki Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa

Wydawnictwo:	Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
EAN:	9788382201369
Autor:	Emilia Fraszka-Sobczyk
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Wydanie:	pierwsze
Liczba stron:	214
Format:	16.5x24.0cm
Rok wydania:	2021
Język wydania:	polski
Podmiot odpowiedzialny:	Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Jana Matejki 34A 90-237 Łódź PL e-mail: [email protected]